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kpss检验原理

单位根检验

平稳性的单位根检验:DF 检验、ADF 检验、DFGLS 检验、PP 检验、KPSS 检验、 ERS 检验和 NP 检验 (2011-12-21 12:13:27) ADF 检验 作用检查序列平稳性的...

面板数据的单位根检验

情形) (, )检验(适用于相同根( )情形) LLC 检验原理是仍采用 ADF 检验式...(common root)情形) 检验(适用于相同根( )情形) Hadri 检验与 KPSS 检验相...

时间序列分析——最经典的

有 6 种单位根检验方法:ADF 检验、DFGLS 检验、PP 检验、KPSS 检验、ERS ...平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的,而非平稳序列产生的机理就在于它所受到...

EG两步法和协整模型的建立

(KPSS) Test、 Elliot,Rothenberg,and Stock Point Optimal(ERS) 、Test Ng ...2、协整检验 第一步,用 OLS 估计回归模型: ln y t = α 0 + α 1 ln...

金融计量经济学导论重点

第三章 1、 检验:原理(原假设: F 约束条件成立,比较有约束和无约束回归的...KPSS检验原假设序列是平稳的,与 以上相反。 4、协整:两个变量都具有随机趋势(...

在GMM估计中我们至少要关心下面这些问题

Hadri 类似与 KPSS,此检验的 power 较高,即犯第二类错误的概率较小。因此,Hadri 的检验结 果正好和 LLC,IPS 的相互验证。同时,关于截距和趋势的选择,如楼上...

基于协整和误差修正模型的中国能源需求预测

利用非线 性理论中的灰色建模原理, 以关联度分析和残差辨识为基础, 获得基于贫...KPSS 检验、ERS 检验和 NP 检验,本文采用的是应用比较广泛的 ADF 检验,其基本...

面板单位根检验理论的最新发展

5 面板单位根检验理论的最新发展 1.4 Hadri Panel Unit Root Test (2000)4 Hadr (2000)单位根检验类似于KPSS单位根检验,原假设是面板数据是趋势稳定和差分 稳定...

R 语言环境下用ARIMA模型做时间序列预测

1.3 ADF、PP 和 KPSS 检验平稳性 图 3 ADF、PP 和 KPSS 检验结果 通过 ADF 检验, 说明该现金流时间序列是平稳性时间序列(p-value for ADF test <0.02,...