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newey west检验是什么

计量经济问答题及答案

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面?其具体含义是什么? 答:(1)经济意义...(消除一阶纯序列相关,回复估计量为最小方差性质的方法)2、 Newey-West 标准差...

运用Stata做计量经济学

2 scatter e2 x1 Breusch-Pagan 拉格朗日乘数异方差检验 estat hettest 通过信息...Newey-West 假定模型存在异方差和滞后 3 阶的序列相关,用 OLS 估计 Newey-...

多元线性回归模型:估计及t检验

回归系数显著性t检验 H0: βi=0 检验统计量: White t检验:t= vs H1: βi≠0 t= / std( ) White) / std( Newey-West t检验:t= / std( N-W) ...

实验四 自相关

(4)DW 检验 做完回归后使用命令:estat dwatson 4.3.2 克服模型自相关 (1)异方差自相关稳健的标准误(HAC) Newey-West 估计法”(Newey and West, 1987),它...

2015年中级计量A中期作业题 (1)

3) 传统的 OLS 估计量的标准差不正确,以这些标准差为依据建立起来的传统的 t 检验 也是无效的。 使用 White 或 Newey-West 估计。 White 或 Newey-West 的...

2015年中级计量A中期作业题

由于 OLS 估计量的标准 差不正确,故以这些标准差为依据建立起来的传统的 t 检验也是无效的。从而采取 Newey-West 方法对估计量的方差进行改进。Eviews 软件用 ...

计量复习部分资料整理

未知 (2)一阶差分 (3)Newey-West 方法 HAC 检验 要求大样本,可修正异方差自相关同时出现情形 分步滞后与自回归 1.滞后现象:解释变量与被解释变量的因果联系...

部分EVIEWS操作

§13.2 检验序列相关 在使用估计方程进行统计推断(如假设检验和预测)之前,一般...EViews 使用 Newey-West 异方差自相关一 致估计 (13.52) (13.53) q 是...

计量经济学周乔奇

(Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) Variable C LNX1 ...Durbin-Watson stat Wald F-statistic 可以看出,经济检验合理,没有出现数字和...

计量经济学复习要点

的检验(DW 检验、LM 检验) 序列相关的处理 广义最小二乘法 Newey-West 稳健标准误 三、多重共线性多重共线性的概念 多重共线性的后果 多重共线性的检验 多...